個(gè)股期權(quán)申報(bào)、開(kāi)倉(cāng)和持倉(cāng)限制

　　(1)申報(bào)制度

　　個(gè)股 期權(quán)交易單位：張

　　個(gè)股期權(quán)最小價(jià)格變動(dòng)單位：0.001元/每股

　　若標(biāo)的資產(chǎn)為股票 ：限價(jià)單筆申報(bào)最大數(shù)量為100張。 市價(jià)單筆申報(bào)最大數(shù)量為50張。

　　若標(biāo)的資產(chǎn)為ETF：限價(jià)單筆申報(bào)最大數(shù)量為100張。 市價(jià)單筆申報(bào)最大數(shù)量為50張。

　　(2)限購(gòu)制度

　　個(gè)股期權(quán)交易對(duì)個(gè)人投資者實(shí)行限購(gòu)制度，即規(guī)定個(gè)人投資者買(mǎi)入期權(quán)開(kāi)倉(cāng)的資金規(guī)模不得超過(guò)其在證券賬戶資產(chǎn)的一定比例。

　　限購(gòu)制度具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　個(gè)人投資者用于買(mǎi)入期權(quán)的資金規(guī)模不超過(guò)下述兩者的最大值：客戶在證券公司的全部賬戶資產(chǎn)的10%，或者前6個(gè)月(指定交易在該公司不足6個(gè)月，按實(shí)際日期計(jì)算)日均持有滬市市值的20%(已申請(qǐng)并獲交易所批準(zhǔn)的套期保值 、套利額度賬戶除外)。買(mǎi)入額度按上取整十萬(wàn)取值。

　　(3)限倉(cāng)制度

　　個(gè)股期權(quán)交易實(shí)行限倉(cāng)制度，即對(duì)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計(jì)算的某一標(biāo)的所有合約持倉(cāng)(含備兌開(kāi)倉(cāng))的最大數(shù)量。按單邊計(jì)算是指：對(duì)于同一合約標(biāo)的的認(rèn)購(gòu)或認(rèn)沽期權(quán)的各行權(quán)價(jià)、各到期月的合約持倉(cāng)頭寸按看漲或看跌方向合并計(jì)算。具體而言，認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利方與認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方為看漲方向，認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)方與認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利方為看跌方向。

　　限倉(cāng)制度具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　股票期權(quán)：對(duì)單個(gè)標(biāo)的單邊方向個(gè)人投資者1000張(投機(jī)不超500張)，一般機(jī)構(gòu)2500張，自營(yíng)賬戶5000張，做市商1萬(wàn)張;會(huì)員經(jīng)紀(jì)50萬(wàn)張，會(huì)員自營(yíng)10萬(wàn)張。ETF期權(quán)：對(duì)單個(gè)標(biāo)的單邊方向個(gè)人投資者2000張(投機(jī)不超500張)，一般機(jī)構(gòu)5000張，自營(yíng)賬戶1萬(wàn)張，做市商2萬(wàn)張;會(huì)員經(jīng)紀(jì)100萬(wàn)張，會(huì)員自營(yíng)20萬(wàn)張。

　　(4)限開(kāi)倉(cāng)制度

　　個(gè)股期權(quán)交易還實(shí)行限開(kāi)倉(cāng)制度，即對(duì)同一標(biāo)的證券相同到期月份的未平倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)實(shí)行限制開(kāi)倉(cāng)的制度。

　　限開(kāi)倉(cāng)制度具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　只針對(duì)股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，在任一交易日,同一標(biāo)的證券相同到期月份的未平倉(cāng)合約所對(duì)應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過(guò)合約標(biāo)的流通股本的30%(含備兌開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)頭寸)時(shí)，除另有規(guī)定外，上交所自次一交易日起限制該類認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)(包括賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)與買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng))。首次日終未平倉(cāng)合約持倉(cāng)達(dá)到28%時(shí)，交易所將在下一交易日開(kāi)市前向市場(chǎng)進(jìn)行提醒。當(dāng)上述比例低于28%時(shí)，本所自次一交易日起解除該限制。

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