什么是期貨合約基差呢？

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：guoxinqin添加時間：2014-09-24 10:38:52

　　在期貨投資的領(lǐng)域中，有很多的投資者都在不斷的提高自己的能力，與期貨市場拼命一搏。但是，很多的投資者只是注重實踐，而忽視了對期貨知識的學(xué)習(xí)，最后虧損巨大。因此，今天我就向大家介紹一下什么是期貨合約基差，以供大家學(xué)習(xí)和參考。

　　期貨合約基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現(xiàn)貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。參照物不同，基差結(jié)果不同。

　　期貨合約基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

　　期貨合約基差是指被對沖資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內(nèi)，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風(fēng)險，降低基差風(fēng)險實現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。

期貨圖片

　　在期貨投資的市場上中，有很多的投資者都參與到期貨投資市場上來，希望自己能夠獲得利潤。但是，很多的投資者都期貨合約基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差不太了解。其實，期貨合約基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差直接相關(guān)，而它們之間的關(guān)系也直接影響著投資者是否能夠盈利，因此需要投資者重視。當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴(kuò)大，投資者將盈利;相反，當(dāng)投資者未來將買入某項資產(chǎn)，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴(kuò)大，投資者將虧損。

　　以上就是什么是期貨合約基差的主要內(nèi)容，希望廣大的投資者能夠多學(xué)一些金融基礎(chǔ)知識，以此提高自己的投資能力。

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