期現(xiàn)套利和跨期套利的區(qū)別

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：duanchaofei添加時間：2014-06-13 13:47:26

　　期限套利和跨期套利我們在期貨基礎(chǔ)知識中都是要接觸到的,他們有自己的優(yōu)勢和劣勢。下面我們就了解一下他們之間的區(qū)別。

　　當(dāng)我們投資者采用期現(xiàn)套利的時候，就需要構(gòu)建一個現(xiàn)貨倉位進行對沖，資金占用規(guī)模比較高，成本和風(fēng)險較大。隨著投資者對股指期貨產(chǎn)品的不斷了解，他們會更加理智，股指期貨的價格距離標的指數(shù)的概率將會大幅度的降低，隨著概率降低，套利的機會也將會大大降低。

　　當(dāng)我們在進行期貨間跨期套利的時候，就會發(fā)現(xiàn)資金使用的效率要比期現(xiàn)套利使用的效率更價具有優(yōu)勢。同時，它與期現(xiàn)套利想比，它的成本比較小。我國的股指期貨市場相對來說還是比較活躍的，相對的成本就會較小，而期貨交易的傭金陳本低于現(xiàn)貨交易。

　　再有一個區(qū)別就是，價差波動幅度要比期貨與現(xiàn)貨間價差波動小，雖然期貨與現(xiàn)貨間價差波動比較小，但是它也是有一定的優(yōu)勢的，如資金占用量小、成本比較低等，還是能獲得相對客觀的利潤的。

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