一個寬跨式組合多頭包括買入一個看漲期權，買入一個看跌期權，但看跌期權的行權價低于看漲期權的行權價。
與買入跨式組合一樣，買入寬跨式組合的交易者在價格波動性增加且相關價格大幅運行時獲利，無論方向如何，只要其方向性的走勢幅度能超過交易者購買兩個期權所支付的兩份權利金。
在這筆交易出現(xiàn)盈利前，市場有更大的運行空間，因為兩個期權的行權價不同。然而，由于一個行權價比另一個距離市場價格更遠，因此這一策略所要支付的權利金要低于跨式組合多頭。
其最大盈利和最大虧損如下：
最大盈利：無限
最大虧損：只限于支付的兩份權利金
這里我們需要給大家再強調(diào)一次，這一策略的損益圖中的虛線代筆的是寬跨式組合的買方可能面臨的最大損失，亦即所支付的兩份權利金。
如果價格在兩個行權價之間運行，那么就不會改善理論上的損益狀況。若要改善這一策略的收益狀況，價格需要上升至兩個期權中更高的行權價上方，或者更低的行權價下方;一旦如此，該策略的盈虧前景將得到改善，從而達到盈虧平衡，進一步的走勢將產(chǎn)生潛在無限的盈利。
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