因?yàn)橥鈪R是兩種貨幣之間的不同的匯率之間的操作,因此會(huì)出現(xiàn)有正有負(fù)的利息,買(mǎi)的貨幣利率高于賣(mài)出貨幣利率的時(shí)候可以獲得正收益,使得收益增加;相反則是買(mǎi)入的利率低于賣(mài)出的利率會(huì)出現(xiàn)負(fù)的隔夜利息,造成投資者的交易成本增加。在進(jìn)行期貨投資的時(shí)候也有隔夜的問(wèn)題,之前介紹過(guò)期貨隔夜持倉(cāng)可以結(jié)合學(xué)習(xí)。對(duì)于短期基于外匯交易者來(lái)說(shuō),在同一個(gè)交易日的交易不用考慮到隔夜利息的問(wèn)題,而對(duì)于長(zhǎng)線交易者的持倉(cāng)超過(guò)一天就需要對(duì)于隔夜利息費(fèi)用的為,接下來(lái)我們具體說(shuō)下外匯隔夜利息如何計(jì)算。
這一利息的收取要根據(jù)不同的外匯經(jīng)紀(jì)商所在地區(qū)的不同,收取時(shí)間也會(huì)不一樣,雖然是不同的時(shí)間不過(guò)其實(shí)是一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。有一些外匯經(jīng)紀(jì)商是美國(guó)東部時(shí)間下午5點(diǎn);一些經(jīng)紀(jì)商是歐洲中部時(shí)間是23點(diǎn);還有一些經(jīng)紀(jì)商是在英國(guó)時(shí)間晚上10點(diǎn);看似不一樣,其實(shí)這都是北京時(shí)間時(shí)間上午5點(diǎn)。這一時(shí)間是夏時(shí)制,而冬令時(shí)這是上午6點(diǎn)。也就是說(shuō)上午5點(diǎn)前建立的任何倉(cāng)位都是持倉(cāng)過(guò)夜;而在上午5點(diǎn)01分的時(shí)間建倉(cāng)這是下一天才會(huì)計(jì)算隔夜利息;上午4點(diǎn)59分建立則是需要計(jì)算收益。另外技術(shù)在周四的時(shí)候是平時(shí)的三倍,因?yàn)橹虚g有周末時(shí)間,隔了2天。
目前外匯隔夜利息計(jì)算有兩種方式:
第一種方式是采用美元為目標(biāo)對(duì)于其他的貨幣進(jìn)行計(jì)算,如果目前有10000萬(wàn)元賬戶,在周一時(shí)候買(mǎi)入英鎊兌美元市場(chǎng)價(jià)格是17.7718和17.7722,持倉(cāng)到周二,交易上會(huì)收取費(fèi)用為0.42%,那么計(jì)算方式是:0.42%/360*10000*3(手)*1.7722*1(天)=0.62美元。
第二種計(jì)算方式則是使用兩種貨幣的利息差值來(lái)計(jì)算。比如說(shuō)新西蘭元兌美元目前是0.65;新西蘭元隔夜利率是6.0%,美元?jiǎng)t是2.0%;那么息差就是遠(yuǎn)期匯率去掉現(xiàn)期匯率,也就是0.649929-0.65=-0.000071或者是-0.71%點(diǎn)。
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889