在金融投資中，期貨市場(chǎng)的套利一般主要分為3種形式，下面給大家一一介紹一下
一：跨商品套利
跨商品套利是指買進(jìn)或者賣出某一交割時(shí)間某一商品的期貨合約，而與此同時(shí)賣出或者買入另外一種相同交割時(shí)間，另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約，即兩種不同的，但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利。
二：跨交割月份進(jìn)行套利
投資者買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利益的活動(dòng)，簡(jiǎn)單點(diǎn)來說就是在同一市場(chǎng)環(huán)境下，利用不同交割期之間的差價(jià)的相對(duì)變動(dòng)來獲取利益的一種套利形式。很是常見，但具體而言這種套利的形式又可繼續(xù)細(xì)分：牛市套利，熊市套利，以蝶式套利。
三：跨市套利
在不同交易所的同一商品的期貨價(jià)格的不同，投機(jī)者們抓住這一點(diǎn)漏洞在兩個(gè)交易所中同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨的合約以謀取利益。當(dāng)然這種情況的出現(xiàn)需要考慮一個(gè)交易所的交割倉庫到另一個(gè)交易所的交割倉庫的運(yùn)費(fèi)大于高商品的差價(jià)時(shí)，便看見預(yù)計(jì)，該期貨的價(jià)格將會(huì)縮小并在未來某一時(shí)期體現(xiàn)真正的跨市場(chǎng)交割成本。
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