期指即時套利

來源：【贏家江恩】責任編輯：shujianyu添加時間：2014-04-23 13:16:15

　　股指期貨套利即為期指套利，是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利同樣分為期現(xiàn)套利，跨期套利，跨市套利和跨品種套利。股票指數(shù)期貨套利與商品套利的比較，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處于不正常狀態(tài)下進行雙邊交易以獲取低風險差價。而本篇中上述套利我們都不用，我們這里要講述的是比較適合大眾散戶的期指即時套利，即為同一合約的買賣差價，利用其波動賺取即時利益。

　　下面我們舉一個例子，
IF1405

　　以IF 1405合約來說，其波動是很大的，就像股票的走勢一樣。可以設定一個范圍內套利。IF 1405為什么波動比較大：因為IF 1405的交割是以滬深300指數(shù)為標的的，而滬深300為滬深中選出的300只標的股。所以股票波動時，滬深300指數(shù)波動，那么做期指的都參考滬深300指數(shù)買賣。所以投資者就可以通過參考大盤或者滬深300指數(shù)來操作股指期貨套利，為即時套利。更甚者，可以選出滬深300中的一些權重股作為參考來操作股指期貨套利，因為主力有時為了獲利常常會通過操縱權重股達到目的，如果此時你通過觀察滬深300中的權重股的走勢而順勢買賣期指合約，那么即時便會有不菲收益(期指走勢要稍滯后大盤)。

　　一種程式化的即時套利手法：在指數(shù)波動范圍內低點設定一個多單買單，在高點位設置一個空單賣單。這樣指數(shù)波動時便在低位買入，同時波動到高位時賣空。在這個過程中當合約成交后，多單選擇高位平倉，空單選擇低位平倉，這樣賺取的都是差利。一天中甚至可以操作幾個來回。但是操作時要設定止損位，對操作熟練程度也有要求。同時這種操作嚴格來說不安全，有弊端，那就是指數(shù)單邊波動時，如果不設止損，會虧的很慘。

　　以上就是本篇所要講的期指即時套利。這種手法相信會比較適合實例比較弱小的散戶，因為我們不能左右什么，只能學好自己的技術，去順勢而為，賺取差利。

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