期指期現套利自動交易指的是什么

　　對于新手來說，期指期現套利自動交易是非常陌生的。那么，什么是期指期現套利自動交易?期指期現套利自動交易指的是什么?如果您對此想要了解的話，就跟隨筆者來詳細的認識了解一下吧。

　　期現套利交易對于時間是有非常高的要求的，必須在短時間內完成期指的買賣以及許多現貨組合的買賣，傳統(tǒng)的報價方式難以滿足這一要求，因此必需依賴程序化交易系統(tǒng)。

　　程序化交易系統(tǒng)將成功的交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算后進行系統(tǒng)化。程序化交易旨在長期獲得穩(wěn)定的獲利，于市場中成長并達到財富累積的復利效果。經過長時間的操作，年獲利率可保持在一定水準之上。

　　程序化交易的核心是 交易方案的編寫，體現交易者的交易思想，故每個方案都是有靈魂的，程序化交易只是速度快、準確地執(zhí)行該交易思想而已。

　　以“博雅投資家”的期現套利自動交易為例，套利方案設計思路為，股指期貨價位與理論定價均價價差是套利的基礎，當滿足以下條件將會被標示并會出發(fā)程序化下單指令(以正向套利為例)：

　　第一：股指期貨價差脈搏 >80,價差脈搏能夠限制頻繁做空現象，鈍化交易。

　　第二：股指實時價位線斜率 < 理論價格線斜率，價差持續(xù)增大的情況是不進場的，此條件設置可以避免套利交易產生后價差持續(xù)拉大帶來的風險。

　　第三：股指期貨實時 >=理論價差均價+套利成本 ， 這樣能夠保證套利利差大于0。

　　三種情況同時滿足系統(tǒng)會自動輸入交易平臺，套利1號屬于策略自動化期現套利交易，策略套利交易策略需要強大的交易平臺的支持，目前投資家在期現套利策略交易中應用較廣。

　　當然了也可以變的簡單些，自己指定進場離場價差，比如進場設40個點價差，離場設10點價差，一旦條件觸發(fā)滿足也可實現簡單的套利自動交易。程序化期現套利，能夠自動捕捉盤中稍縱即逝的套利機會。

　　以上就是有關期指期現套利自動交易的介紹，相信大家對于程序化交易系統(tǒng)有了認識。最后筆者想說，按照自己的思維去尋找追逐跨期套利機會，那么，只要你努力堅持，你就能夠最終達到你所期待的畫面。如果您想要學習更多知識，請關注期指套利欄目。