期指套利的跟蹤誤差如何選擇最優(yōu)選股方式

　　做期指的朋友，一定都想要通過套利來獲得利潤。期指套利想要實(shí)現(xiàn)，如何進(jìn)行選股呢?指數(shù)跟蹤法是常用的方法，今天本文就跟蹤誤差最小化問題，來對主流的選股方式進(jìn)行比較，這樣才能獲得最優(yōu)的方法。詳細(xì)的介紹如下。

　　第一：行業(yè)大權(quán)重法與行業(yè)大市值法

　　這兩種放阿飛均屬于分層抽樣法，如何選股?選股的步驟如下：

　　首先，按照標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)指數(shù)中的成分股劃分為不同行業(yè)組別;

　　其次，以目標(biāo)指數(shù)中各行業(yè)成分股的權(quán)重之和，作為行業(yè)占比來計(jì)算所需行業(yè)成分股的數(shù)量，這樣可以保證選股選取的成分股覆蓋大部分重要行業(yè)。

　　最后，根據(jù)計(jì)算出的各行業(yè)的成分股的數(shù)量，以行業(yè)劃分為基礎(chǔ)選取權(quán)重最大的或市值最大的成分股。

　　第二：大權(quán)重法與大市值法

　　大權(quán)重法顧名思義就是選取指數(shù)中權(quán)重大的成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤，以期用對指數(shù)走勢影響較大的成分股進(jìn)行較好的跟蹤;大市值法就是選取目標(biāo)指數(shù)中流動市值最大的幾十只成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤。

　　這兩種方法的優(yōu)點(diǎn)是能構(gòu)造出流動性相對較高的組合，并且在一定程度上降低了交易成本和沖擊成本。

　　第三：數(shù)據(jù)選取及處理方法

　　這里主要就是就期貨市場的滬深300指數(shù)進(jìn)行跟蹤研究，所用到的股票交易數(shù)據(jù)取自天軟的一分鐘高頻交易數(shù)據(jù)，包括滬深300指數(shù)以及其成分股，可以通過配股比率的計(jì)算方法，中包含有原始權(quán)重法、原始市值法以及權(quán)重優(yōu)化法和保留行業(yè)比率的優(yōu)化法。

　　數(shù)據(jù)處理就是將一分鐘高頻數(shù)據(jù)按月進(jìn)行劃分，形成十二個(gè)月的分月數(shù)據(jù)，再分別求出滬深300指數(shù)以及成分股的收益率。在原始權(quán)重法和原始市值法下，令每個(gè)月為一個(gè)計(jì)算周期直接計(jì)算跟蹤誤差;其他方法則需要以兩個(gè)月為一個(gè)計(jì)算周期(贏家財(cái)富網(wǎng)datuav.com)，前一個(gè)月為樣本期，后一月為跟蹤檢驗(yàn)期，用不同配股比率來計(jì)算與指數(shù)的跟蹤誤差。

　　以上就是跟蹤誤差選取最優(yōu)方法套利的介紹，相信大家對此已經(jīng)了解了，如果您想要學(xué)習(xí)更多知識，請點(diǎn)擊財(cái)務(wù)分析欄目!最后期望大家投資順利!

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